• Название:

    1 30 31 60 Макро копия

  • Размер: 0.06 Мб
  • Формат: DOC
  • или



1. Поняття економетричної моделі, її складові частини.
2. Етапи побудови економетричної моделі.
3. Модель парної лінійної регресії, сутність та оцінювання.
4. Визначення вибіркових дисперсій , , для парної регресії.
5. Незміщені статистичні оцінки для дисперсій , , в моделі парної лінійної регресії.
6. Коефіцієнт детермінації та кореляції для моделі парної регресії. Перевірка суттєвості коефіцієнта детермінації за допомогою t-критерію.
7. Коефіцієнт детермінації та кореляції для моделі парної регресії. Перевірка суттєвості коефіцієнта детермінації за допомогою F-критерію.
8. Перевірка суттєвості оцінок параметрів на основі t-критерію.
9. Точковий та інтервальний прогноз на основі побудованої моделі парної регресії.
10. Передумови застосування методу найменших квадратів.
11. Метод найменших квадратів (МНК).
Система нормальних рівнянь.
12. Оператор оцінювання методу найменших квадратів (МНК) в матричному вигляді.
13. Властивості оцінок параметрів, знайдених за методом найменших квадратів (МНК).
14. Дисперсійний аналіз моделі лінійної множинної регресії.
15. Коефіцієнт множинної кореляції та детермінації та перевірка їх статистичної значущості.
16. Дисперсійно-коваріаційна матриця оцінок параметрів.
17. Довірчі інтервали для оцінок параметрів.
18. Перевірка достовірності оцінок параметрів за допомогою t -критерію.
19. Основні економічні показники для аналізу лінійної економетричної моделі.
20. Точковий та інтервальний прогноз на основі побудованої моделі лінійної
множинної регресії.
21. Поліноміальна модель.
Визначення оцінок параметрів, статистичний аналіз моделі.
22. Гіперболічна модель.
Визначення оцінок параметрів, статистичний аналіз моделі.
23. Експоненціальна модель.
Визначення оцінок параметрів, статистичний аналіз моделі.
24. Виробнича функція Коба-Дугласа.
Визначення оцінок параметрів, статистичний аналіз моделі.
25. Порівняння двох регресійних моделей.
Тест Чоу.
26. Порівняння двох регресійних моделей.
Критерій AIC.
27. Порівняння двох регресійних моделей.
Критерій BIC.
28. Порівняння двох регресійних моделей на основі приведеного коефіцієнта множинної детермінації.
29. Суть та наслідки мультиколінеарності.
30. Тестування наявності мультиколінеарності в моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера.
31. Поняття гетероскедастичності залишків.
32. Види гетероскедастичності залишків в лінійних моделях.
33. Тест Гольдфельда-Квандта для виявлення гетероскедастичності залишків.
34. Алгоритм Глейсера для перевірки гетероскедастичності залишків.
35. Перевірка наявності гетероскедастичності залишків на основі теста коефіцієнта рангової кореляції Спірмена.
36. Узагальнений метод найменших квадратів для моделі з гетероскедастичністю залишків.
37. Зважений метод найменших квадратів.
38. Суть та наслідки автокореляції стохастичної складової.
39. Алгоритм Дарбіна-Уотсона для виявлення автокореляції залишків першого порядку.
40. Критерій фон Неймана для виявлення автокореляції залишків першого порядку.
41. Коефіцієнт автокореляції залишків першого порядку.
42. Узагальнений метод найменших квадратів для знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками.
43. Метод перетворення вихідної інформації для знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками.
44. Алгоритм методу Кочрена – Оркатта для знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками.
45. Оцінювання параметрів моделі з автокорельованими залишками методом Дарбіна.
46. Поняття часового лагу.
Моделі з часовим лагом незалежних змінних.
47. Авторегресійні моделі.
48. Автокореляція часового ряду, коефіцієнт автокореляці, автокореляційна функція.
49. Часовий ряд в загальному вигляді. Поняття тренду, сезонної, циклічної та випадкової компоненти.
Основні етапи аналізу числових рядів.
50. Метод ковзної середньої для згладжування часового ряду.
51. Експоненціальне згладжування часового ряду.
52. Аналітичні методи згладжування часового ряду на прикладі лінійної функції.
53. Аналітичні методи згладжування часового ряду на прикладі квадратичної функції.
54. Аналітичні методи згладжування часового ряду на прикладі гіперболи.
55. Стаціонарні та нестаціонарні часові ряди.
Основні характеристики часових рядів.
56. Поняття системи економетричних рівнянь.
Приклади моделей на основі системи одночасних рівнянь.
57. Форми запису систем одночасних рівнянь.
58. Ідентифікація системи одночасних рівнянь.
59. Непрямий метод найменших квадратів для оцінювання параметрів системи одночасних рівнянь.
60. Двохкроковий метод найменших квадратів для оцінювання параметрів системи одночасних рівнянь.